%0 Journal Article %A Taghizadeh, Mohammad %A Mohtashami Borzadaran, Gholamreza %A Amini, Mohammad %T Measure the Fluctuation of the Stock Index According to Approximate Entropy and Standard Deviation %J Iranian Journal of Official Statistics Studies %V 31 %N 1 %U http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-390-fa.html %R %D 2020 %K Entropy, approximate entropy, standard deviation, fluctuations, stock indexes., %X دانشگاه فردوسی مشهد چکیده. مفهوم آنتروپی به طورگسترده درزمینه های دیگر، ازجمله نظریه اطلاعات و تحقیقات اقتصادی، گسترش یافته است. بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین کننده منابع مالی وفعالیت های حقیقی اقتصادی محسوب می شود که به دو بخش بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می گردد. در این مقاله ازدو معیار، آنتروپی تقریبی و انحراف استاندارد برای اندازه گیری نوسانات چهارشاخص بورس اوراق بهادارتهران استفاده شده است تا بررسی شود برای اندازه گیری نوسان های شاخص های بورس می توان از معیار دیگری به جز انحراف استاندارد استفاده کرد. داده ها برای سالهای 88 تا 95 می باشد، نتایج نشان می دهد که ماکسیمم مقدار داده های این شاخص ها بین سالهای 92 تا 93 حاصل شده است که پس از مطالعه علت نوسان شاخص ها در این سالها متوجه شدیم، دلیل رشد غیرواقعی بورس در سال 92 جهش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 و واکنش احساسی سرمایه گذارها به روی کار آمدن دولت جدید نشان داده بودند، بوده است. نتایج این دو معیار اندازه گیری همچنین بیانگر این است که به جز انحراف استاندارد از روش دیگری همچون آنتروپی تقریبی برای اندازه گیری نوسانات شاخص های بورس می توان استفاده کرد چرا که نتایج این معیار همانند انحراف استاندارد می باشد. %> http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-390-fa.pdf %P 265-278 %& 265 %! %9 Applicable %L A-10-254-2 %+ %G eng %@ 2538-5798 %[ 2020