fa اندازه‌گیری نوسان شاخص‌های بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار تخصصي Special كاربردي Applicable <span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="FA" style="font-family:Yas"><span style="color:black">دانشگاه فردوسی مشهد</span></span> <span lang="FA" style="font-family:Yas"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:0cm"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:Yas">چکیده. </span></span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:Yas">مفهوم آنتروپی به طورگسترده درزمینه های دیگر، ازجمله نظریه اطلاعات و تحقیقات اقتصادی، گسترش یافته است. بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین کننده منابع مالی وفعالیت های حقیقی اقتصادی محسوب می شود که به دو بخش بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می گردد. در این مقاله ازدو معیار، آنتروپی تقریبی </span></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:Yas">و انحراف استاندارد برای اندازه گیری نوسانات چهارشاخص بورس اوراق بهادارتهران استفاده شده است تا بررسی شود برای اندازه گیری نوسان های شاخص های بورس می توان از معیار دیگری به جز انحراف استاندارد استفاده کرد. </span></span></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:0cm"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:Yas">داده ها برای سالهای 88 تا 95 می باشد، نتایج نشان می دهد که ماکسیمم مقدار داده های این شاخص ها بین سالهای 92 تا 93 حاصل شده است که پس از مطالعه علت نوسان شاخص ها در این سالها متوجه شدیم، دلیل رشد غیرواقعی بورس در سال 92 جهش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 و واکنش احساسی سرمایه گذارها به روی کار آمدن دولت جدید نشان داده بودند، بوده است.&nbsp; نتایج این دو معیار اندازه گیری همچنین بیانگر این است که به جز انحراف استاندارد از روش دیگری همچون آنتروپی تقریبی برای اندازه گیری نوسانات شاخص های بورس می توان استفاده کرد چرا که نتایج این معیار همانند انحراف استاندارد می باشد.</span></span></span></span></span></span></span> <div class="WordSection1"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="text-autospace:none"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="background:white"><span style="color:black">Abstract.</span></span></span></b> <em><span style="font-size:10.0pt">The concept of entropy has been widely extended to other fields, including information theory and economic research. The economic financial sector of any country is the supplier of financial resources and real economic activities, which are divided into two parts: the money market and the capital market. In this paper, two criteria, approximate entropy and standard deviation have been used to measure the fluctuations of the four indicators of the Tehran Stock Exchange to check that another criterion other than the standard deviation can be used to measure the fluctuations of the stock exchange indices.</span></em><i><span style="font-size:10.0pt"> <em>The data are for the years 88 to 95. The results show that the maximum amount of data for these indicators was obtained between the years 92 to 93. After studying the reason for the fluctuation of the indicators in these years, we realized the reason for the unrealistic growth of the stock market per year. There have been 92 triples in the exchange rate in 91 and the emotional reaction of investors to the new government. The results of these two measurement criteria also indicate that in addition to the standard deviation, another method such as approximate entropy can be used to measure the fluctuations of stock indices because the results of this criterion are the same as the standard deviation.</em></span></i>&nbsp;</span></span></span></span></span></span></div> آنتروپی, آنتروپی تقریبی, انحراف استاندارد, نوسان‌ها, شاخص‌های بورس. Entropy, approximate entropy, standard deviation, fluctuations, stock indexes. 265 278 http://ijoss.srtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-254-2&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Taghizadeh محمد تقی‌زاده mohammadtaghizadeh2442@gmail.com 10031947532846001305 10031947532846001305 Yes Gholamreza Mohtashami Borzadaran غلامرضا محتشمی برزادران grmohtashami@um.ac.ir 10031947532846001306 10031947532846001306 No Mohammad Amini محمد امینی m_amini@um.ac.ir 10031947532846001307 10031947532846001307 No