fa بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی بانک‌ها بر اساس مدل رگرسیون بتا تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-family:Tahoma;"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt">هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر بر ساختار سررسید بدهی بانک‌ها بر اساس مدل رگرسیون بتا بوده که با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم‌یافته و در نرم افزار </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt">R</span><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"> صورت می‌گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- علی معلولی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۷ تا </span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt">۱۴۰۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"> تشکیل می‌دهند که تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt"> بانک در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق از صورت‌های مالی بانک‌ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی بتا با در نظر گرفتن داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه، پس از معرفی مدل، به برآورد پارامترهای آن می‌پردازیم. سپس توزیع مجانبی برآوردگرها را به دست آورده و کاربرد مدل را در نشان داده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیرهای فرصت‌های رشد و نقدینگی بر ساختار سررسید بدهی بانک‌ها تاثیر معکوس و معنادار و متغیرهای قیمت سهام و اندازه بانک تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین متغیرهای نوسانات سود و ریسک سیستماتیک تاثیر معناداری نداشته است. </span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:Yas"></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; <span style="font-family:Tahoma;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:115%">The purpose of this study is to investigate the impact of factors affecting the maturity structure of banks&#39; debt based on the beta regression model, which is carried out using generalized linear models in R software. This study was carried out in a descriptive-causal method and is an applied type of research. The statistical population of the research consists of all the banks admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2018 to 2022, of which 10 banks were active in the stock market during the entire research period and were studied. The research data was extracted from the financial statements of banks and analyzed using beta regression models considering the combined data. In this study, after introducing the model, we estimate its parameters. Then the asymptotic distribution of the estimators is obtained and the application of the model is shown. The findings showed that the variables of growth opportunities and liquidity had an inverse and significant effect on the debt maturity structure of banks, and the variables of stock price and bank size had a positive and significant effect. Also, the variables of profit fluctuations and systematic risk did not have a significant effect.</span></span></span></span></span><br> &nbsp; رگرسیون بتا, رشد و نقدینگی, سررسید بدهی, مدل‌های خطی. Beta Regression, Growth and Liquidity, Debt Maturity, Linear Models 179 204 http://ijoss.srtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-416-2&slc_lang=fa&sid=1 Miaad Valipour Pashakolaei میعاد ولیپور پاشاکلایی 10031947532846001770 10031947532846001770 No Islamic Azad University, Qaemshahr Branch دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر Einollah Deiri عین‌اله دیری 10031947532846001771 10031947532846001771 Yes Islamic Azad University, Qaemshahr Branch دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر Ezzatollah Baloei Jamkhaneh عزت‌اله بالویی جامخانه 10031947532846001772 10031947532846001772 No Islamic Azad University, Qaemshahr Branch دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر