[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 1 - ( 6-1396 ) ::
جلد 28 شماره 1 صفحات 73-87 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ی مدل سری زمانی فازی درصدی و مدل سری زمانی کلاسیک: بررسی توان پیش‌بینی کوتاه‌مدت در نوسان‌های شدید
سید مهرداد اسلامی، فاطمه حسن‌تبار درزی
چکیده:   (204 مشاهده)
مدل‌‌های پیش‌بینی سری زمانی فازی در دهه‌های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده‌‏اند. این نوع مدل‏‌ها برای داده‌‏های دارای ابهام و ناکامل که ساختار خطی ندارند رفتار مناسبی ارایه داده‌‏اند. این مقاله به بررسی مدل درصد تغییرات سری‌های فازی پرداخته و با مدل آریما مقایسه کرده است. کارایی مدل پیش‌نهادی برای پیش‌بینی بر روی نفت خام اوپک مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که این مدل برای داده‌های با نوسان‌های زیاد نسبت به مدل آریما دارای درصد خطای کم‌تری است.
 
واژه‌های کلیدی: درصد تغییرات، سری زمانی، فازی، مدل آریما.
متن کامل [PDF 337 kb]   (66 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eslami M, Hassantabar Darzi F. ​Comparison of Fuzzy Percentage and Classic Model, Evaluate the Strength of Short-term Forecast in Severe Fluctuations. مجله‌ی بررسی‌ها. 2017; 28 (1) :73-87
URL: http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-228-fa.html

اسلامی مهرداد، حسن‌تبار درزی فاطمه. مقایسه‌ی مدل سری زمانی فازی درصدی و مدل سری زمانی کلاسیک: بررسی توان پیش‌بینی کوتاه‌مدت در نوسان‌های شدید . مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران. 1396; 28 (1) :73-87

URL: http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-228-fa.html



دوره 28، شماره 1 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی) Ijoss Iranian Journal of Official Statistics Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3897