[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
آرشیو مقالات::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نمایه‌ها

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations1610
h-index22
i10-index10





..
تعهدات


..
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و جنگل تصادفی (مطالعه‌ی موردی: سهام بانک ملت)
مریم محمدی* ، حبیب جعفری ، آزاد خانزادی
چکیده:   (74 مشاهده)
یکی از مسائل مهم در علم آمار پیش‌بینی مدل‌های غیرخطی است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون و مدل جنگل تصادفی به پیش‌بینی قیمت سهام بانک ملت طی ده سال بین سال‌های 90 تا پایان 99 پرداخته شده است. از معیار MAPE به‌عنوان معیار سنجش استفاده شده است. هر دو در حوزه یادگیری بانظارت توضیح داده می‌شود. از شاخص‌های تکنیکال مانند RSI، OBV، MACD، %RW و ... به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. یافته های تجربی مربوط به بررسی ده ساله به خوبی نشان می‌دهند که هر دو مدل به تنهایی قادر به پیش‌بینی قیمت سهام می‌باشند اما مدل شبکه عصبی عملکرد بهتری نسبت به جنگل تصادفی داشته است پس دارای قدرت بهتری در پیش‌بینی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: شبکه عصبی، جنگل تصادفی، پیش‌بینی قیمت سهام، بانک‌ ملت.
متن کامل [PDF 1229 kb]   (37 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1403/3/23 | پذیرش: 1400/6/2
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران Ijoss Iranian Journal of Official Statistics Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4657